Forskjell mellom Basel 1 2 og 3

Nøkkelforskjell - Basel 1 vs 2 vs 3

Basal-avtaler er introdusert av Baselkomiteen for banktilsyn (BCBS), et utvalg av banktilsynsmyndigheter som ble innlemmet av sentralbankscheferne i gruppen av ti (G-10) land i 1975. Hovedutvalget for denne komiteen er å gi retningslinjer for bankforskriften. BCBS har utstedt 3 avtaler som heter Basel 1, Basel 2 og Basel 3 så langt, med sikte på å styrke bankens troverdighet ved å styrke banktilsynet over hele verden. Hovedforskjellen mellom Basel 1 2 og 3 er at Basel 1 er etablert for å spesifisere et minimumsforhold av kapital til risikovektede eiendeler for bankene, mens Basel 2 er etablert for å innføre tilsynsansvar og for ytterligere å styrke minimumskapitalkravet og Basel 3 for å fremme behovet for likviditetsbuffere (et ekstra lag av egenkapital).

INNHOLD
en. Oversikt og nøkkelforskjell
2. Hva er Basel 1
3. Hva er Basel 2
4. Hva er Basel 3
5. Sammenligning ved siden av siden - Basel 1 vs 2 vs 3
6. Sammendrag

Hva er Basel 1?

Basel 1 ble utgitt i juli 1988 for å gi et rammeverk for å håndtere risikostyring fra bankens kapitaldekningsperspektiv. Det viktigste bekymringen her var bankenes kapitaldekning. En av hovedårsakene til det samme var den latinamerikanske gjeldskrisen i begynnelsen av 1980-tallet, hvor komiteen innså at kapitalforholdene til internasjonale banker minker over tid. Et minimumsforhold av kapital til risikovektede eiendeler på 8% ble oppgitt å bli gjennomført effektive fra 1992.

Basel 1 angav også de generelle bestemmelsene som kan inkluderes i beregningen av minimumskrav som er nødvendig.

E. g. Avtalen fastsatte retningslinjer for hvordan man gjenkjenner virkningen av multilateral netting (en avtale mellom to eller flere banker om å avgjøre en rekke transaksjoner samtidig som det er kostnadseffektivt og tidsbesparende i motsetning til å avgjøre dem individuelt) i april 1995.

Hva er Basel 2?

Hovedformålet med Basel 2 var å erstatte minimumskapitalkravet med behov for å gjennomføre en tilsynsundersøkelse av bankens kapitaldekning. Basel 2 består av 3 søyler. De er

Minimumskapitalbehov, som forsøkte å utvikle og utvide de standardiserte regler som er fastsatt i Basel 1

  • Tilsynsoversikt over institusjonens kapitalkrav og intern vurderingsprosess
  • Effektiv bruk av offentliggjøring som spak til styrke markedsdisiplin og oppmuntre til god bankpraksis.
  • Det nye rammeprogrammet ble utformet med sikte på å forbedre måten regulatoriske kapitalkrav reflekterer underliggende risiko og bedre imøtekomme den finansielle innovasjonen som har skjedd de siste årene.Endringene tilsigter å belønne og oppmuntre til fortsatt forbedringer i risikomåling og kontroll.

Hva er Basel 3?

Behovet for en oppdatering til Basel 2 ble spesielt følt med den økonomiske sammenbruddet av Lehman Brothers - et globalt finansielt selskap som ble erklært konkurs i september 2008. Fall i bedriftsstyring og risikostyring har ført til utviklingen av denne avtalen som vil bli effektive fra 2019 og fremover. Banksektoren kom inn i finanskrisen med for mye innflytelse og utilstrekkelige likviditetsbuffere. Hovedformålet med Basel 3 er således å spesifisere et ekstra lag av common equity (en kapitalbeholdningsbuffer) for banker. Når det brytes, begrenser utbetalinger for å hjelpe til med å oppfylle minimumsverdien for felleskapital. I tillegg er følgende retningslinjer også inkludert i Basel 3.

En motsyklisk kapitalbuffer, som stiller begrensninger for bankers deltagelse i systembrede kredittbooms med sikte på å redusere tapene i kredittbustene

  • Et løfteforhold - et minimumsbeløp av tapsabsorberende kapital i forhold til alle bankens eiendeler og balanseobligasjoner uten hensyn til risikovurdering
  • Likviditetskrav - et minimum likviditetsforhold, likviditetsdekningsforholdet (LCR), som skal gi nok penger til dekke finansieringsbehov over en 30-dagers periode med stress; et langsiktig forhold, Netto Stabil Funding Ratio (NSFR), som skal adressere forfallsmatcher over hele balansen
  • Tilleggsforslag for systemviktige banker, inkludert krav til tilleggskapital, økt kontingentkapital og styrket ordning for cross- Grenseovervåkning og oppløsning
  • Figur _1: Bankens utlånskriterier var hovedinnsatsen til finanskrisen i 2008

    Hva er forskjellen mellom Basel 1 2 og 3?

Basel 1 vs 2 vs 3

Basel 1

Basel 1 ble dannet med hovedformålet med å oppsummere et minimumskapitalkrav for banker. Basel 2
Basel 2 ble etablert for å innføre tilsynsansvar og ytterligere styrke minimumskapitalkravet. Basel 3
Fokus i Basel 3 var å spesifisere en ekstra buffer av egenkapitalen som skal opprettholdes av bankene. Risikofokus
Basel 1
Basel 1 har minimal risikofokus ut av de 3 avtalene. Basel 2
Basel 2 introduserte en tre søyle tilnærming til risikostyring. Basel 3
Ved vurdering av likviditetsrisiko i tillegg til risikoen i Basel 2 ble det innført av Basel 3. Risikoer betraktet
Basel 1
Bare kredittrisiko vurderes i Basel 1. Basel 2
Basel 2 inneholder et bredt spekter av risikoer, inkludert operasjonell, strategisk og reputasjonell risiko. Basel 3
Basel 3 inneholder likviditetsrisiko i tillegg til risikoen som er innført av Basel 2. Forutsigbarhet for fremtidige risikoer
Basel 1
Basel 1 er bakover, da den bare betraktet eiendelene i dagens portefølje av banker. Basel 2
Basel 2 er fremtidsrettet i forhold til Basel 1 siden kapitalberegningen er risikofølsom. Basel 3
Basel 3 ser fremad som makroøkonomiske miljøfaktorer vurderes i tillegg til de enkelte bankkriterier. Sammendrag - Basel 1 vs 2 vs 3

Forskjellen mellom Basel 1 2 og 3 avtaler skyldes hovedsakelig forskjellene mellom deres mål som de ble etablert for å oppnå. Selv om de er svært forskjellige i de standarder og krav de presenterte, er alle 3 navigerte på en slik måte å håndtere bankrisiko i lys av de raskt skiftende internasjonale forretningsmiljøene. Med fremskrittene i globaliseringen er bankene sammenhengende overalt i verden. Hvis bankene tar uberegnede risikoer, kan katastrofale situasjoner oppstå på grunn av den enorme mengden midler som er involvert, og den negative effekten kan snart bli spredt blant mange nasjoner. Finanskrisen som startet i 2008, som medførte et betydelig økonomisk tap, er det mest tidlige eksempelet på dette.

Referanse:

1. "Baselkomiteens historie. "Baselkomiteens historie. N. p. , 09 Okt. 2014. Web. 16. februar 2017.
2. "Case Study: The Collapse of Lehman Brothers. "Investopedia. N. p. , 3. mars 2016. Web. 16. februar 2017.
3. "Basel-avtalen. "Investopedia. N. p. , 15. mai 2007. Web. 20. februar 2017.
4. Amadeo, Kimberly. "Hva forårsaket 2008 finanskrisen, og kan det skje igjen? " Balansen. N. p. , n. d. Web. 20. februar 2017.
Image Courtesy:

1. "Subprime boliglån opprinnelser, 1996-2008" Av National Commission om årsakene til den økonomiske og økonomiske krisen i USA - Endelig rapport fra National Commission om årsakene til den økonomiske og økonomiske krisen i USA, s. 70 figur 5. 2 (Public Domain) via Commons Wikimedia